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Dieser Eintrag ist aus dem Wintersemester 2016/17 und möglicherweise veraltet. Ein aktuelles Äquivalent finden Sie hier.

Finanzmathematik I
(engl. Financial Mathematics I)

Niveaustufe, Verpflichtungsgrad Aufbaumodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb
6 LP
Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung
Sprache,
Benotung
Deutsch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang B.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit
Ein Semester,
Jedes Wintersemester
Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski, Prof. Dr. Hajo Holzmann

Inhalt

  • Zinsen, Anleihen, Aktien, Commodities, Devisen
  • Terminkontrakte, Optionen
  • Einsatz von Derivaten (Strategie, Produktgestaltung)
  • Diskrete Finanzmarktmodelle
  • CRR-Modell und Variationen

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen

  • mit den Basis-Finanzinstrumenten, der Funktionsweise der Finanzmärkte und den grundlegenden kapitalmarkttheoretischen diskreten Modellen und deren Axiomen vertraut sein,
  • Einsichten und Intuition in die Praxis finanzmathematischer Modellierung erhalten und in der Lage sein, Modelle kritisch zu hinterfragen,
  • grundlegende Optionen auf Aktien, Indizes und Währungen sowie Terminkontrakte auf Zinsen, Wertpapiere, Aktien und Commodities bewerten können.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Basismodulen Analysis und Lineare Algebra sowie im Aufbaumodul Elementare Stochastik vermittelt werden


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem B.Sc. Wirtschaftsmathematik.

Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen

  • B.Sc. Informatik
  • B.Sc. Mathematik
  • B.Sc. Wirtschaftsmathematik
  • M.Sc. Informatik
  • M.Sc. Mathematik
  • M.Sc. Wirtschaftsmathematik

Im Studiengang B.Sc. Mathematik kann das Modul im Studienbereich Mathematik Wahlpflichtmodule absolviert werden.

Die Wahlmöglichkeit des Moduls ist dadurch beschränkt, dass es der Angewandten Mathematik zugeordnet ist.


Literatur

  • Porembski, M.: Vorlesungsskript ”Finanzmathematik”
  • Sandmann, K.: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte. Springer, 2000
  • Kremer, J.: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik, Springer, 2005.
  • Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2004
  • Hull, J.C.: Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 2005



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2016/17 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.