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Finanzmathematik II
(engl. Financial Mathematics II)

Niveaustufe, Verpflichtungsgrad Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb
6 LP
Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung (Einzelprüfung)
Sprache,
Benotung
Englisch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit
Ein Semester,
Jedes zweite Sommersemester
Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski, Prof. Dr. Hajo Holzmann

Inhalt

  • Stoppzeiten und Amerikanische Optionen
  • Grenzwertbetrachtungen beim Binomialmodell
  • Aktienkurs und Brownsche Bewegung
  • Stochastische Analysis
  • Das Black-Scholes Modell
  • Risikomanagement bei Optionen
  • Zinsderivate und Zinsmodell

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen

  • mit den Prinzipien der stetigen Finanzmarktmodellierung vertraut sein,
  • Aktienpreis Prozesse kennen,
  • mit ausgewählten Produkten und der Funktionsweise des Zinsmarktes vertraut sein,
  • grundlegende Aktien- und Zinsderivate bepreisen und entsprechende Risikokennzahlen ableiten können.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Modulen Finanzmathematik I und Wahrscheinlichkeitstheorie vermittelt werden.


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.

Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen

  • B.Sc. Mathematik
  • B.Sc. Wirtschaftsmathematik
  • M.Sc. Informatik
  • M.Sc. Mathematik

Im Studiengang B.Sc. Mathematik kann das Modul im Studienbereich Mathematik Wahlpflichtmodule absolviert werden.


Literatur

  • Porembski, M.: Vorlesungsskript ”Finanzmathematik”
  • Elliott, R.J., Kopp, P.E.: Mathematics of Financial Markets, Springer, 2005
  • Bingham, N.H, Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, 2004
  • Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, 2003
  • Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models , Springer, 2008



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2023/24 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

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