Hauptinhalt

Quantitatives Risikomanagement
(engl. Quantitative Risk Management)

Niveaustufe, Verpflichtungsgrad Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand		 Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb		 6 LP
Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung (Einzelprüfung)
Sprache,
Benotung		 Englisch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit		 Ein Semester,
Regelmäßig im Wechsel mit anderen Vertiefungsmodulen
Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Hajo Holzmann

Inhalt

Es werden grundlegenden Konzepte und statistische Methoden im Risikomanagement behandelt, insbesondere

  • Risikomaße
  • Risikofaktoren, bedingte/unbedingte Verlustverteilungen und deren Modellierung
  • Elliptische Verteilung und Copulas
  • Zeitreihenanalyse
  • Backtesting
  • Kreditrisiko, Merton Modell, Kredit Rating und Migration, Modelle basierend auf Ausfallzeiten

Als Illustration werden Datenbeispiele und deren Analyse mit R behandelt.


Qualifikationsziele

Die Studierenden

  • kennen Grundbegriffe des quantitativen Risikomanagements, insbesondere für die Finanzindustrie,
  • verstehen Methoden zur Schätzung des Marktrisikos sowie des Kreditrisikos,
  • können diese mit der Statistik-Software R umsetzen,
  • haben ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit in den Übungen durch Einüben der freien Rede vor einem Publikum und bei der Diskussion verbessert.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Basismodulen, im Aufbaumodul Elementare Stochastik, im Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und im Praktikum zur Stochastik vermittelt werden.


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.

Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen

  • B.Sc. Mathematik
  • B.Sc. Wirtschaftsmathematik
  • M.Sc. Informatik
  • M.Sc. Mathematik
  • M.Sc. Wirtschaftsmathematik

Im Studiengang M.Sc. Informatik kann das Modul im Studienbereich Profilbereich Mathematik absolviert werden.


Literatur

  • McNeil, A., Frey, R. und Embrechts, P. (2015), Quantitative Risk Management:
  • Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition. Princeton Series in
  • Finance.



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2023/24 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.