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Finanzmathematik II
(engl. Financial Mathematics II)

Niveaustufe, VerpflichtungsgradVertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb
6 LP
Studienleistung: Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung
Sprache,
Benotung
Deutsch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Exportfach, UrsprungMathematik, M.Sc. Wirtschaftsmathematik / Wirtschaftsmathematische Anwendungsmodule
Dauer des Moduls,
Häufigkeit
Ein Semester,
Jedes zweite Sommersemester
Modulverantwortliche(r)Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski, Prof. Dr. Hajo Holzmann

Inhalt

  • Stoppzeiten und Amerikanische Optionen
  • Grenzwertbetrachtungen beim Binomialmodell
  • Aktienkurs und Brownsche Bewegung
  • Stochastische Analysis
  • Das Black-Scholes Modell
  • Risikomanagement bei Optionen
  • Zinsderivate und Zinsmodell

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen

  • mit den Prinzipien der stetigen Finanzmarktmodellierung vertraut sein,
  • Aktienpreis Prozesse kennen,
  • mit ausgewählten Produkten und der Funktionsweise des Zinsmarktes vertraut sein,
  • grundlegende Aktien- und Zinsderivate bepreisen und entsprechende Risikokennzahlen ableiten können.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Modulen Elementare Stochastik und Finanzmathematik I vermittelt werden.


Literatur

  • Porembski, M.: Vorlesungsskript ”Finanzmathematik”
  • Elliott, R.J., Kopp, P.E.: Mathematics of Financial Markets, Springer, 2005
  • Bingham, N.H, Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, 2004
  • Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, 2003
  • Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models , Springer, 2008



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2019/20 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.