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Dieser Eintrag ist aus dem Wintersemester 2021/22 und möglicherweise veraltet. Ein aktuelles Äquivalent finden Sie hier.

Asset Pricing Theory/Capital Market Theory
(engl. Asset Pricing Theory/Capital Market Theory)

Niveaustufe, Verpflichtungsgrad Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand
,
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb
6 LP
Studienleistung(en): Protokoll zu einem Gastvortrag aus dem Themenbereich Accounting and Finance (1-2 Seiten)
Prüfungsleistung: Klausur
Sprache,
Benotung
,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Betriebswirtschaftslehre.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit
,
Modulverantwortliche(r)

Inhalt


Qualifikationsziele

Studierende sollen Techniken zur Entscheidung unter Risiko und zur Bewertung riskanter Zahlungsströme kennenlernen. Darüber hinaus werden Studierenden tiefgehende und spezielle Anwendungskompetenzen sowie die Fähigkeit zur Weiterentwicklung von Lösungsansätzen vermittelt.


Voraussetzungen

Keine


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem M.Sc. Betriebswirtschaftslehre.

Im Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik kann das Modul im Studienbereich Vertiefungsbereich absolviert werden.

Das Modul ist dem Schwerpunkt Accounting and Finance zugeordnet. Weitere Informationen zur Wählbarkeit sind der Bereichsbeschreibung zu entnehmen.


Literatur

(Keine Angaben.)



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2021/22 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.