Hauptinhalt

English translation

Extremwerttheorie
(engl. Extreme Value Theory)

Niveaustufe, VerpflichtungsgradVertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb
6 LP
Studienleistung: Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung
Sprache,
Benotung
Deutsch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit
Ein Semester,
Regelmäßig im Wechsel mit anderen Vertiefungsmodulen
Modulverantwortliche(r)Prof. Dr. Markus Bibinger

Inhalt

Es wird in die grundlegende stochastische Extremwerttheorie eingeführt, welche das Verhalten von Extremwerten (sogenannten „Ausreißern“) untersucht, besonders deren asymptotische Verteilungen. Hierbei werden Extremwertverteilungen, der Satz von Fisher-Tippett, „Domain of Attraction“, Ordnungsstatistiken und Punktprozesse wichtige Aspekte sein. Es werden Methoden zur statistischen Inferenz behandelt. Ergänzend werden Anwendungen der Extremwerttheorie im Finanz-Risikomanagement sowie für Klimadaten besprochen.


Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen

  • Kenntnisse im Spezialisierungsbereich der Extremwerttheorie als Teilgebiet der Stochastik erwerben,
  • die Unterschiede zwischen Verfahren, die auf Mittelwerten oder Ordnungsstatistiken basieren, verstehen,
  • Techniken zur statistischen Analyse lernen,
  • interdisziplinäre Anwendungsmöglichkeiten, vor allem im Risikomanagement, kennen lernen.
  • in den Übungen ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Basismodulen, im Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und im Praktikum zur Stochastik vermittelt werden.


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.

Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen

  • B.Sc. Mathematik
  • B.Sc. Wirtschaftsmathematik
  • M.Sc. Data Science
  • M.Sc. Mathematik
  • M.Sc. Wirtschaftsmathematik

Im Studiengang B.Sc. Mathematik kann das Modul im Studienbereich Mathematik Wahlpflichtmodule absolviert werden.

Das Modul ist der Angewandten Mathematik zugeordnet. Weitere Informationen zur Wählbarkeit sind der Bereichsbeschreibung zu entnehmen.


Literatur

  • Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2020/21 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.