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Quantitatives Risikomanagement
(engl. Quantitative Risk Management)

Niveaustufe, VerpflichtungsgradVertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS) oder Vorlesung (2 SWS), Übung (2 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb
6 LP
Studienleistung: Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung
Sprache,
Benotung
Deutsch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit
Ein Semester,
Regelmäßig im Wechsel mit anderen Vertiefungsmodulen
Modulverantwortliche(r)Prof. Dr. Hajo Holzmann

Inhalt

Es werden die grundlegenden Konzepte und Modelle des Risikomanagements behandelt, insbesondere

  • Risikofaktoren, bedingte/unbedingte Verlustverteilungen, Risikomaße
  • Risikoaggregation, kohärente Risikomaße, Schranken für das aggregierte Risiko
  • Marktrisiko, Schätzung von Risikomaßen, Backtesting
  • Kreditrisiko, Merton Modelle, Kredit Rating und Migration, Faktor Modelle und weitere statistische Modelle.

Als Illustration werden Datenbeispiele und deren Analyse mit R behandelt.


Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen

  • Grundbegriffe des quantitativen Risikomanagements, insbesondere für die Finanzindustrie, kennenlernen,
  • Methoden zur Schätzung des Marktrisikos sowie des Kreditrisikos erlernen,
  • diese mit geeigneter Software implementieren können,
  • ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit in den Übungen durch Einüben der freien Rede vor einem Publikum und bei der Diskussion verbessern.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Basismodulen, im Aufbaumodul Elementare Stochastik, im Praxismodul Finanzmathematik I, im Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und im Praktikum zur Stochastik vermittelt werden.


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.

Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen

  • B.Sc. Mathematik
  • B.Sc. Wirtschaftsmathematik
  • M.Sc. Informatik
  • M.Sc. Mathematik
  • M.Sc. Wirtschaftsmathematik

Im Studiengang B.Sc. Mathematik kann das Modul im Studienbereich Mathematik Wahlpflichtmodule absolviert werden.

Das Modul ist der Angewandten Mathematik zugeordnet. Weitere Informationen zur Wählbarkeit sind der Bereichsbeschreibung zu entnehmen.


Literatur

  • McNeil, A., Frey, R. und Embrechts, P. (2005), Quantitative Risk Management. Princeton Series in Finance.
  • Bluhm, C., Overbeck, L., Wagner, C. (2002), Introduction to Credit Risk Modelling. CRC Press/Chapman Hall.



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2021/22 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.