Hauptinhalt
Quantitatives Risikomanagement
(engl. Quantitative Risk Management)
Niveaustufe, Verpflichtungsgrad | Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul |
Lehr- und Lernformen, Arbeitsaufwand |
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS), 180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium) |
Leistungspunkte, Voraussetzungen zum Erwerb |
6 LP Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben. Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung (Einzelprüfung) |
Sprache, Benotung |
Englisch,Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik. |
Dauer des Moduls, Häufigkeit |
Ein Semester, Regelmäßig im Wechsel mit anderen Vertiefungsmodulen |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Hajo Holzmann |
Inhalt
Es werden grundlegenden Konzepte und statistische Methoden im Risikomanagement behandelt, insbesondere
- Risikomaße
- Risikofaktoren, bedingte/unbedingte Verlustverteilungen und deren Modellierung
- Elliptische Verteilung und Copulas
- Zeitreihenanalyse
- Backtesting
- Kreditrisiko, Merton Modell, Kredit Rating und Migration, Modelle basierend auf Ausfallzeiten
Als Illustration werden Datenbeispiele und deren Analyse mit R behandelt.
Qualifikationsziele
Die Studierenden
- kennen Grundbegriffe des quantitativen Risikomanagements, insbesondere für die Finanzindustrie,
- verstehen Methoden zur Schätzung des Marktrisikos sowie des Kreditrisikos,
- können diese mit der Statistik-Software R umsetzen,
- haben ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit in den Übungen durch Einüben der freien Rede vor einem Publikum und bei der Diskussion verbessert.
Voraussetzungen
Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Basismodulen, im Aufbaumodul Elementare Stochastik, im Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und im Praktikum zur Stochastik vermittelt werden.
Verwendbarkeit
Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen
- B.Sc. Mathematik
- B.Sc. Wirtschaftsmathematik
- M.Sc. Informatik
- M.Sc. Mathematik
- M.Sc. Wirtschaftsmathematik
Im Studiengang B.Sc. Mathematik kann das Modul im Studienbereich Mathematik Wahlpflichtmodule absolviert werden.
Literatur
- McNeil, A., Frey, R. und Embrechts, P. (2015), Quantitative Risk Management:
- Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition. Princeton Series in
- Finance.
Bitte beachten Sie:
Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2023/24 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:
- WiSe 2016/17
- SoSe 2018
- WiSe 2018/19
- WiSe 2019/20
- WiSe 2020/21
- SoSe 2021
- WiSe 2021/22
- WiSe 2022/23
- WiSe 2023/24
Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.
Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.