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Finanzmathematik II
(engl. Financial Mathematics II)
Niveaustufe, Verpflichtungsgrad | Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul |
Lehr- und Lernformen, Arbeitsaufwand |
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS), 180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium) |
Leistungspunkte, Voraussetzungen zum Erwerb |
6 LP Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben. Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung (Einzelprüfung) |
Sprache, Benotung |
Englisch,Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik. |
Dauer des Moduls, Häufigkeit |
Ein Semester, Jedes zweite Sommersemester |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski, Prof. Dr. Hajo Holzmann |
Inhalt
- Stoppzeiten und Amerikanische Optionen
- Grenzwertbetrachtungen beim Binomialmodell
- Aktienkurs und Brownsche Bewegung
- Stochastische Analysis
- Das Black-Scholes Modell
- Risikomanagement bei Optionen
- Zinsderivate und Zinsmodell
Qualifikationsziele
Die Studierenden sollen
- mit den Prinzipien der stetigen Finanzmarktmodellierung vertraut sein,
- Aktienpreis Prozesse kennen,
- mit ausgewählten Produkten und der Funktionsweise des Zinsmarktes vertraut sein,
- grundlegende Aktien- und Zinsderivate bepreisen und entsprechende Risikokennzahlen ableiten können.
Voraussetzungen
Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Modulen Finanzmathematik I und Wahrscheinlichkeitstheorie vermittelt werden.
Verwendbarkeit
Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen
- B.Sc. Mathematik
- B.Sc. Wirtschaftsmathematik
- M.Sc. Informatik
- M.Sc. Mathematik
Im Studiengang B.Sc. Mathematik kann das Modul im Studienbereich Mathematik Wahlpflichtmodule absolviert werden.
Literatur
- Porembski, M.: Vorlesungsskript ”Finanzmathematik”
- Elliott, R.J., Kopp, P.E.: Mathematics of Financial Markets, Springer, 2005
- Bingham, N.H, Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, 2004
- Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, 2003
- Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models , Springer, 2008
Bitte beachten Sie:
Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2023/24 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:
- WiSe 2016/17
- SoSe 2018
- WiSe 2018/19
- WiSe 2019/20
- WiSe 2020/21
- SoSe 2021
- WiSe 2021/22
- WiSe 2022/23
- WiSe 2023/24
Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.
Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.