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Dieser Eintrag ist aus dem Wintersemester 2016/17 und möglicherweise veraltet. Es konnte kein aktuelles Äquivalent gefunden werden.

Extremwerttheorie
(engl. Extreme value theory)

Niveaustufe, Verpflichtungsgrad Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand		 Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb		 6 LP
Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung
Sprache,
Benotung		 Deutsch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit		 Ein Semester,
Regelmäßig im Wechsel mit anderen Vertiefungsmodulen
Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Markus Bibinger

Inhalt

Es wird in die grundlegende stochastische Extremwerttheorie eingeführt, welche das Verhalten von Extremwerten (sogenannten „Ausreißern“) untersucht, besonders deren asymptotische Verteilungen. Hierbei werden Extremwertverteilungen, der Satz von Fisher-Tippett, „Domain of Attraction“, Ordnungsstatistiken und Punktprozesse wichtige Aspekte sein. Es werden Methoden zur statistischen Inferenz behandelt. Ergänzend werden Anwendungen der Extremwerttheorie im Finanz-Risikomanagement sowie für Klimadaten besprochen.


Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen

  • Kenntnisse im Spezialisierungsbereich der Extremwerttheorie als Teilgebiet der Stochastik erwerben.
  • Die Unterschiede zwischen Verfahren, die auf Mittelwerten oder Ordnungsstatistiken basieren, verstehen.
  • Techniken zur statistischen Analyse lernen.
  • Interdisziplinäre Anwendungsmöglichkeiten, vor allem im Risikomanagement, kennen lernen.
  • In den Übungen ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Basismodulen, im Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und im Praktikum zur Stochastik vermittelt werden.


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.

Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen

Im Studiengang M.Sc. Data Science kann das Modul im Studienbereich Mathematik Aufbau- und Vertiefungsmodule absolviert werden.

Die Wahlmöglichkeit des Moduls ist dadurch beschränkt, dass es dem Schwerpunkt Analytics zugeordnet ist.


Literatur

  • Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2016/17 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.