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Dieser Eintrag ist aus dem Wintersemester 2022/23 und möglicherweise veraltet. Ein aktuelles Äquivalent finden Sie hier.
Finanzmathematik II
(engl. Financial Mathematics II)
Niveaustufe, Verpflichtungsgrad | Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul |
Lehr- und Lernformen, Arbeitsaufwand |
Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS), 180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium) |
Leistungspunkte, Voraussetzungen zum Erwerb |
6 LP Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben. Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung |
Sprache, Benotung |
Deutsch,Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik. |
Dauer des Moduls, Häufigkeit |
Ein Semester, Jedes zweite Sommersemester |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski, Prof. Dr. Hajo Holzmann |
Inhalt
- Stoppzeiten und Amerikanische Optionen
- Grenzwertbetrachtungen beim Binomialmodell
- Aktienkurs und Brownsche Bewegung
- Stochastische Analysis
- Das Black-Scholes Modell
- Risikomanagement bei Optionen
- Zinsderivate und Zinsmodell
Qualifikationsziele
Die Studierenden sollen
- mit den Prinzipien der stetigen Finanzmarktmodellierung vertraut sein,
- Aktienpreis Prozesse kennen,
- mit ausgewählten Produkten und der Funktionsweise des Zinsmarktes vertraut sein,
- grundlegende Aktien- und Zinsderivate bepreisen und entsprechende Risikokennzahlen ableiten können.
Voraussetzungen
Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Modulen Elementare Stochastik und Finanzmathematik I vermittelt werden.
Verwendbarkeit
Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen
- B.Sc. Mathematik
- B.Sc. Wirtschaftsmathematik
- M.Sc. Informatik
- M.Sc. Mathematik
- M.Sc. Wirtschaftsmathematik
Im Studiengang M.Sc. Mathematik kann das Modul im Studienbereich Vertiefungsbereich Mathematik absolviert werden.
Das Modul ist innerhalb der Angewandten Mathematik den wirtschaftsmathematischen Anwendungsmodulen zugeordnet. Weitere Informationen zur Wählbarkeit sind der Bereichsbeschreibung zu entnehmen.
Literatur
- Porembski, M.: Vorlesungsskript ”Finanzmathematik”
- Elliott, R.J., Kopp, P.E.: Mathematics of Financial Markets, Springer, 2005
- Bingham, N.H, Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, 2004
- Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, 2003
- Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models , Springer, 2008
Bitte beachten Sie:
Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2022/23 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:
- WiSe 2016/17
- SoSe 2018
- WiSe 2018/19
- WiSe 2019/20
- WiSe 2020/21
- SoSe 2021
- WiSe 2021/22
- WiSe 2022/23
- WiSe 2023/24
Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.
Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.