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Dieser Eintrag ist aus dem Wintersemester 2016/17 und möglicherweise veraltet. Ein aktuelles Äquivalent finden Sie hier.

Finanzmathematik II
(engl. Financial Mathematics II)

Niveaustufe, Verpflichtungsgrad Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul
Lehr- und Lernformen,
Arbeitsaufwand		 Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS),
180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium)
Leistungspunkte,
Voraussetzungen zum Erwerb		 6 LP
Studienleistung(en): Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben.
Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung
Sprache,
Benotung		 Deutsch,
Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Dauer des Moduls,
Häufigkeit		 Ein Semester,
Jedes zweite Sommersemester
Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski, Prof. Dr. Hajo Holzmann

Inhalt

  • Stoppzeiten und Amerikanische Optionen
  • Grenzwertbetrachtungen beim Binomialmodell
  • Aktienkurs und Brownsche Bewegung
  • Stochastische Analysis
  • Das Black-Scholes Modell
  • Risikomanagement bei Optionen
  • Zinsderivate und Zinsmodell

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen

  • mit den Prinzipien der stetigen Finanzmarktmodellierung vertraut sein
  • Aktienpreis Prozesse kennen
  • mit ausgewählten Produkten und der Funktionsweise des Zinsmarktes vertraut sein
  • grundlegende Aktien- und Zinsderivate bepreisen und entsprechende Risikokennzahlen ableiten können.

Voraussetzungen

Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Modulen Elementare Stochastik und Finanzmathematik I vermittelt werden


Verwendbarkeit

Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.

Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen

  • B.Sc. Mathematik
  • B.Sc. Wirtschaftsmathematik
  • M.Sc. Informatik
  • M.Sc. Mathematik
  • M.Sc. Wirtschaftsmathematik

Im Studiengang M.Sc. Informatik kann das Modul im Studienbereich Nebenfach Mathematik absolviert werden.


Literatur

  • Porembski, M.: Vorlesungsskript ”Finanzmathematik”
  • Elliott, R.J., Kopp, P.E.: Mathematics of Financial Markets, Springer, 2005
  • Bingham, N.H, Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, 2004
  • Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, 2003
  • Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models , Springer, 2008



Bitte beachten Sie:

Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2016/17 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:

Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.

Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.