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Finanzmathematik II
(engl. Financial Mathematics II)
| Niveaustufe, Verpflichtungsgrad | Vertiefungsmodul, Wahlpflichtmodul |
| Lehr- und Lernformen, Arbeitsaufwand | Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS), 180 Stunden (60 Std. Präsenzzeit, 120 Std. Selbststudium) |
| Leistungspunkte, Voraussetzungen zum Erwerb | 6 LP Studienleistung: Erreichen von mindestens 50 Prozent der Punkte aus den wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben. Prüfungsleistung: Klausur oder mündliche Prüfung |
| Sprache, Benotung | Deutsch,Die Benotung erfolgt mit 0 bis 15 Punkten gemäß der Prüfungsordnung für den Studiengang M.Sc. Wirtschaftsmathematik. |
| Dauer des Moduls, Häufigkeit | Ein Semester, Jedes zweite Sommersemester |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Dr. Marcus Porembski, Prof. Dr. Hajo Holzmann |
Inhalt
- Stoppzeiten und Amerikanische Optionen
- Grenzwertbetrachtungen beim Binomialmodell
- Aktienkurs und Brownsche Bewegung
- Stochastische Analysis
- Das Black-Scholes Modell
- Risikomanagement bei Optionen
- Zinsderivate und Zinsmodell
Qualifikationsziele
Die Studierenden sollen
- mit den Prinzipien der stetigen Finanzmarktmodellierung vertraut sein
- Aktienpreis Prozesse kennen
- mit ausgewählten Produkten und der Funktionsweise des Zinsmarktes vertraut sein
- grundlegende Aktien- und Zinsderivate bepreisen und entsprechende Risikokennzahlen ableiten können.
Voraussetzungen
Keine. Empfohlen werden die Kompetenzen, die in den Modulen Elementare Stochastik und Finanzmathematik I vermittelt werden
Verwendbarkeit
Importmodul aus dem M.Sc. Wirtschaftsmathematik.
Es kann im FB12 verwendet werden im Studiengang bzw. in den Studiengängen
- B.Sc. Mathematik
- B.Sc. Wirtschaftsmathematik
- M.Sc. Informatik
- M.Sc. Mathematik
- M.Sc. Wirtschaftsmathematik
Im Studiengang M.Sc. Informatik kann das Modul im Studienbereich Nebenfach Mathematik absolviert werden.
Literatur
- Porembski, M.: Vorlesungsskript ”Finanzmathematik”
- Elliott, R.J., Kopp, P.E.: Mathematics of Financial Markets, Springer, 2005
- Bingham, N.H, Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, 2004
- Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, 2003
- Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models , Springer, 2008
Bitte beachten Sie:
Diese Seite beschreibt ein Modul gemäß dem im Wintersemester 2016/17 aktuellsten gültigen Modulhandbuch. Die meisten für ein Modul gültigen Regeln werden nicht durch die Prüfungsordnung festgelegt, und können daher von Semester zu Semester aktualisiert werden. Folgende Versionen liegen im Online-Modulhandbuch vor:
Das Modulhandbuch enthält alle Module, unabhängig vom aktuellen Veranstaltungsangebot, vergleichen Sie dazu bitte das aktuelle Vorlesungsverzeichnis in Marvin.
Die Angaben im Online-Modulhandbuch wurden automatisch erstellt. Rechtsverbindlich sind die Angaben der Prüfungsordnung. Wenn Ihnen Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, sind wir für Hinweise dankbar.